有不少投资者已经看到新闻,知道了股指期权要上市的消息。十一月十日,我国的金融期货交易所——中金所发出通知,就沪深300指数期权合约及有关规则征询社会人士的意见。
这是一个以沪深300股票指数期货合约为标的物的期权品种,是我国的第一个金融期货期权产品。
根据中金所最新通知,已经开始针对全社会征求意见,沪深300股指期权合约征求意见,备战股指期权上市。本次发布的内容包括"沪深300指数期权合约"(征求意见稿)、"中国金融期货交易所股票指数期权交易合同细则"(征求意见稿)、"中国金融期货交易所交易细则"(修订稿)、"中国金融期货交易所结算细则"(修订稿)等。
平时的交易肯定都要遵循这些准则,另外包括交易的参数我们最好也掌握以下。
其中,沪深300指数期权合约草案规定,沪深300指数期权合约的目标为沪深300指数,合约乘数为每点100元,合约类型分为看涨期权和看跌期权,报价单位为指数点,特惠变动价格为0.2点,合同乘数为100元/点。
比如期权合约最小变动一次是0.2点,因为一个点是100元,那么这最小跳一次是20元。
沪深300股指期权合约征求意见稿中介绍,合同月份是当月,接下来的2个月和接下来的3个月;行使模式是欧洲的,买方只能在期权合同的到期日期行使权利;交货方式是现金交付。
中国金融期货交易所股票指数期权合约交易细则草案由七章组成,分为一般规则、合约、交易业务、结算业务、行使权利及履约、风险管理及附例。"中国金融期货交易所"详细交易规则"修订草案第6、18、28和42条已予修订。
哪些地方进行了修改?,比如有一章显示,"结算价格是指交易价格在合同签订之日某一时期内根据成交量加权平均值或集标等确定的价格",删除了"结算价是当日结算头寸合同损益的基础和下一个交易日交易价格限额计算的基础"的原规则。
一位期货行业资深分析师表示,从交割结算价格的设定来看,股指期权和股指期货基本上实现了无缝对接,这在一定程度上有利于期权定价保持合理稳定,因为任何不合理的定价行为都会受到无风险套利行为的抑制。
从这个角度看,股指期权的优势大于利用上海50指数期货实现50 ETF期权套利的操作行为。
业内人士预测,就流动性而言,股指期权可能比预期更为活跃。沪深300股指期权合约征求意见,备战股指期权上市,当然由于期权的高门槛属性,普通散户参与还有些困难,那么可以把重心放在商品期权上,熟悉一下股指期权知识,已被以后参与。
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