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疫情对股指期货影响难持续 未来走势变数大 开户热线021-20963620 微信公众号qihuokaihu88 QQ客服95215041
股指短线反复概率上升,国债建议区间操作策略跟踪逻辑综述:股指方面,昨日盘面受武汉确诊人数扰动弱势震荡。短线来看,在机构大肆布局后,目前盘面累计较多获利盘,同时叠加复工情况不及预期,短线调整概率较大。不过中期方面,鉴于资金仍然流向权益市场,维持多单续持。期债方面,昨日债市震荡偏强。不过对于后续走向,我们认为在当前疫情仍需严防死守的背景下,复工进度不宜乐观。不过,政府可能继续采取措施推进复工进度,这可能短期扰动市场情绪导致债市调整。,建议在持有多头的同时,提高策略灵活度,考虑结合区间操作。风险因子:1)疫情发展;2)复工节奏;3)经济数
疫情对股指期货影响难持续 未来走势变数大 
期指观点:疫情短期扰动,但难对盘面形成持续性影响(1)IF、IH、IC当月基差收于-6.92点、-3.68点、-20.84点,较上一交易日变化11.11点、9.31点、2.1点;(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于8.0点、6.2点、49.6点,较上一交易日变化2.6点、1.6点、-3.0点;(3)IF、IH、IC持仓分别变化1687手、2188手、479手;(4)沪股通净流入17.77亿,深股通净流入15.37亿;逻辑:受武汉确诊人数扰动,昨日盘面弱势震荡,传媒、通讯等板块领跌,涨停家数不及60家,市场氛围有所退潮。在机构大肆布局之后,目前盘面累积了较多的获利盘,叠加复工情况不及预期,短线反复调整的概率上升。但中期来看,伴随流动性宽松,预计资金仍有流向权益市场的动力,未来即使有回调,空间也相对有限。故建议续持股指期货多单,短线关注题材热点持续性以及耗煤量、钢材库存等中观数据,以此作为风格轮动的风向标。操作建议:中期多单持有风险因子:1)疫情扩散;2)美股调整短期整理中期具备配置价值股指期权观点:做多“末日”期权波动率逻辑:昨日由于标的市场的回落,期权波动率小幅回升,沪市300ETF期权成交规模超过上证50ETF期权已成常态。从目前市场表现来看,期权近月隐含波动率仍呈现明显的左偏结构,加上持续走高的成交量PCR,期权市场谨慎情绪渐浓。今日为本周最后一个交易日,下周沪深300股指期权进入末日轮,可在当前时间部分参与做多“末日”期权波动率策略,静待下周市场走势。操作建议:做多“末日”期权波动率期债观点:期债价格处于区间低位,逢低做多为主(1)成交持仓1日变动:T、TF、TS当季加次季成交量分别变动524、-792、-736手,持仓量分别变动-730、-307、25手(移仓进行中);(2)跨期价差1日变动:T、TF、TS当季-次季分别为0.025、-0.010、-0.015元;(3)跨品种价差1日变动:TS当季*2-TF当季价差(-0.074)、TS当季*3.5-T当季价差(0.038)、TS当季*2-TF当季价差(0.065);(4)T、TF、TS当季基差收于0.0343、0.1721、0.0974,1日变动-0.4120、特惠.0006、-0.0874元。逻辑:昨日债市震荡偏强,T2003合约上涨0.15%。资金面方面,央行没有进行逆回购操作,当天亦无资金到期,但DR001下降7BP至1.42%,反震荡映资金面仍趋于宽松。疫情方面,2月12号湖北将13332例临床诊断病例纳入确诊病例统计口径,当日新增确诊病例14840例。同口径比较,湖北及湖北以外地区新增确诊病例数分别下降7.9%和17.2%。不过,目前还不能排除返程高峰的影响导致疫情出现二次高峰的可能性。从6大发电集团日均耗煤量来看,2月份以来该指标一直处于低位,这可能意味着工业生产的恢复较慢。在当前疫情仍需严防死守的背景下,复工进度不宜乐观。不过,政府可能继续采取措施推进复工进度,这可能短期扰动市场情绪导致债市调整。接下来一段时间,市场预计会表现较为颠簸。我们建议投资者仍然以多头的思路对待,并可适当提高头寸的灵活性。操作思路可由前期多单持有,向多单部分逢高止盈与逢低做多的区间操作相结合转变。当前期债价格处于支撑位附近,可以逢低做多为主。操作建议:多单部分逢高止盈与逢低做多的区间操作相结合风险因子:1)疫情迅速得到控制;2)财政刺激超预


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