编辑:小梁
一、做空波动率
根据对于基 本面的分析,我们认为短期PTA波动区间或将收窄,可以选择做空波动率的策略。在众多的合约中,我们看到波动率相对较大的是TA2005合约30天波动率为11%,因此我们选择05合约作为操作目标,选择合适位置卖出PTA-005-C-4950,同时卖出PTA-005-P-4950。波动率降至6%以下平仓。
二、熊市价差期权
长期来看,我们认为PTA将面临价格重心下移的局面。 但是买入近月看跌期权损失时间价值较为严重,因此可以选择买入熊市价差期权策略,即买一个高价看跌,卖一个低价看跌。这种策略设定了收益的上限和下限,具有较高的安全边际。选择合适位置买入PTA-005-P-5000,同时卖出PTA-005-P-4850。
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