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沪深300股指期货怎么交易 继续参与反弹行情 本网投资客服全天候在线应答
观点:继续参与反弹行情(1)IF、IH、IC当月基差收于-27.11点、-17.38点、-66.04点,较上一交易日变化-5.41点、2.04点、-31.33点;(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于10点、11.2点、47.8点,较上一交易日变化-4.2点、-3.8点、-5.6点;(3)IF、IH、IC持仓分别变化4953手、1672手、11960手;(4)沪股通净流入36.05亿,深股通净流入14.96亿;逻辑:美联储重启QE之后,美元荒现象缓解,美元指数回落减缓各国贬值压力,亚太股市大涨带动A股早盘表现,但临近中午,随着炸板潮出现,市场氛围一度回落,但之后股指重回强势。从板块表现来看,延续内需驱动板块较强外需驱动板块较弱的特征。对于后市,外盘表现依然是重要变量,短期来看随着美元荒缓解,股市具备一定超跌反弹的动能,但长期来看全球股市还没有完全计价经济衰退带来的负面影响,随着就业、制造业数据的披露,市场将重新寻找平衡点。而现阶段,建议以美元指数为锚,参与短期反弹,中期视基本面、政策信号而定,后续着重关注财政、货币刺激的力度。操作建议:轻仓持有IC多单风险因子:1)海外疫情扩散;2)金融市场流动性萎缩逢低布局股指期权观点:成交规模持续回落,隐含波动率预期偏弱逻辑:昨日A股止跌反弹,标的市场明显上涨,但期权市场成交规模表现持续回落的态势,期权隐含波动率明显下降。从目前的情况来看,海外VIX指数已从上周的历史高位水平回落超过30%,而国内期权隐含波动率仍处于较高的位置,市场进入短期稳定区间后,隐波持续回落的概率较大,可适当参与做空波动率操作。同时,建议继续持有做多Gamma策略,从后期标的价格绝对变动中获取收益。操作建议:做多Gamma策略续持,参与做空波动率组合风险因子:1)市场短期大幅震荡波动率偏弱
观点:海外流动性明显修复,债市轻仓参与(1)成交持仓:T、TF、TS当季成交量分别为64862、16657、10945手,1日变动13209、6736、2795手,持仓量分别为86967、27747、15169手,1日变动1088、-146、-402手;(2)跨期价差:T、TF、TS当季-次季价差分别为0.410、0.360、0.220元,1日变动0、-0.005、0.015元;(3)跨品种价差:TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T当季价差分别为102.815、100.665、304.145元,1日变动0.215、0.010、0.235元;(4)基差:T、TF、TS当季基差分别为0.678、0.4981、0.2123,1日变动-0.0012、-0.0602、0.0437元。逻辑:昨日T、TF、TS2006分别上涨0.04%、0.13%和0.07%。昨日债市主要有两个影响因素:一是美联储无限量QE缓解流动性危机,有助于国内债市展开遭“错杀”后的修复行情;二是美联储无限量QE提振股市,股债跷跷板效应导致债市与股市反向波动。现券方面,昨日曲线明显走陡,主要因为资金面宽松压低短债收益率。昨日DR001、DR007、DR014分别下降2、44、5BP。其中,DR007降幅异常大,但同期限Shibor利率降幅仅11BP,这说明DR007的大幅度下降可能是暂时的。不过,资金面趋于宽松的趋势较为确定。短期来看,海外流动性的修复会延续,同时海外疫情仍在左侧,国内债市因此会受到支撑。但考虑到国内基本面修复将逐步展开,利率下行幅度可能不会很大。我们建议趋势策略可观望或轻仓参与短期修复行情。套利策略方面,前期短久期基差走扩策略和曲线走陡机会均可考虑逐步止盈离场。操作建议:观望或轻仓参与短期修复行情,曲线走陡和短久期基差走扩考虑逐步止盈离场风险因子:1)海外疫情迅速得到控制;2)财政大力度扩张


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