股指期权开户条件是什么 股指期权垂直价差定义和案例，今天给大家讲解一下。

    垂直价差交易包括牛市看涨期权价差策略和熊市看跌期权价差策略。今天我们用沪深300股指期权的交易案例，来讲解当进行垂直价差交易时的盈利与风险特征和交易中的考虑。

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    例题中数据并未考虑佣金与交易成本。

    垂直价差定义

    垂直价差 是指： 同类型 的 相 到期 日 的 但 不同行权价格的两个期权 头寸的组合 其中一个是期权 多头 （买入期权），另一个是期权 空头 （卖出期权）。

    典型的是 垂直价差策略包括 牛市 看涨期权 价差 策略 和 熊市 看跌期权 价差 策略 。 

    牛市看涨 期权 价差 策略 的 定义 

    买入一份 看涨期权， 并 卖出 相同 标的和相同 到期日 的 、 更 高 行权价格 的看涨期 权 。 
    预期：标的价格 小幅上涨 ，涨到接近或 稍 超过最高行权价格 。 
    例： 2013 年 9 月 9 日，沪深 300 指数 2100 点 
    买入1 手 10 月份 行权价格 2050 点 的 看涨 期权 价格 7280 元   72.8 *100=7280 
    卖出1 手 10 月份 行权价格 2150 点 的 看涨 期权 价格 2120 元  21.2 *100=2120 
    净成本 5160 元 

    牛市看涨期权 价差 策略 的潜在盈利与损失 
    最大风险 损失5160元发生于：当沪深 300 指数在 2050 点及以下时： 付出的净权利金72.8+21.2 ））* 5160 元 
    最大收益： 盈利 4300 元 发生于：当沪深 300 指数在 2150 点及以上时：（ 21.2+2150 .0 2050 .0 72.8 ））*100=484 0 元 
    盈亏平衡点 价格： 沪深 300 指数 2101.6 72.8 21.2+2050 .0 =2101.6 
    如果沪深300 指数 不变：损失 160 元： 72.8+2100 .0 2050 .0 +21.2 ））*100=160 元

    什么时候可以使用这种策略？结合行情进行实际的分析。牛市看涨期权 价差 策略 的 交易风险和收益都有限，在 您 预期标的 证券价格 小幅上涨的情况下，适合使用这种策略。（小幅度上涨 到，或略微超过行权价
    在本例中沪深300 指数至少上涨到 2101.6点才能保证盈亏平衡。

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