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股指期权周报12月7日:股指期权流动性和波动率 预约开户请咨询右侧在线客服

流动性分析:市场整体成交规模明显走高上周四种期权品种日均成交额55.72亿元,上证50ETF期权、沪市300ETF期权、深市300ETF期权及中金所300指数期权日均成交额分别占比38.05%,38.57%,6.86%及16.53%,不同期权品种成交分布相对较稳定。
市场情绪分析:短期情绪持续偏强,多空分歧明显回落上周市场呈现整体偏强的走势,上半周标的明显上涨,下本周维持稳定,整体而言期权市场短期交易情绪持续偏强。各期权市场成交分布偏上,成交量PCR与成交额PCR下探至6月份以来的特惠位水平,成交额PCR/成交量PCR持续维持低位,市场短期偏强情绪延续。同时从市场多空分歧度看,期权市场集中成交价差值率回落至今年以来的中位数水平,多空分歧度明显回落。从市场中期情绪来看,持仓量PCR结束前期的持续上升转而再度回落,偏度指数同样维持宽幅震荡态势,市场整体中期情绪相对较稳定。股指期权周报12月7日:股指期权流动性和波动率
波动率分析:期权波动率短期冲高后回落上周,期权市场隐含波动率整体呈现先强后弱的态势,上半周时受市场大涨带动,期权市场赌涨情绪高涨,各期权隐含波动率均出现明显上涨,但后半段随着市场的持续平稳表现,隐波再度进入下降区间。从目前的情况看,各期权隐含波动率回复至震荡区间水平,在市场整体赌涨情绪维持的带动下,期权隐波料将维持震荡,除非后期市场迎来短期大涨,或高位快落打击市场赌涨信心,否则期权波动率交易机会相对较少。从波动率曲面来看,目前四种期权的认购与认沽波动率曲面均较平滑,购沽隐波差逐渐回复至相对较稳定水平,随着标的价格的持续上涨,市场交易情绪相对10月份之前有明显回复,期权合成贴水回复。

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