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股指期权多空分歧回落 股指期权续持牛市价差 预约开户请咨询右侧在线客服
股市情绪稳中偏强,债市关注资金压力摘要:股指期货:顺势而为。短线的确有过热的迹象,但鉴于市场量能持续放大、爆款基金有建仓需求、1月资金面偏松,流动性环境依然对股市有所支撑。故建议续持股指多单,顺势而为。股指期权:市场情绪稳中偏强,关注波动率交易机会。若短期市场情绪持续偏强可能导致隐波持续上行,偏谨慎的投资者建议暂时观望,持续关注波动率交易机会。希望布局隐波回落交易机会的投资者可适当利用比例卖出跨式组合,暴露部分正的Delta头寸,但需控制标的继续上行带来的风险。趋势交易方面,建议牛市价差组合续持或实值认购期权跟随市场整体向上的情绪,更多偏向300,但鉴于情绪指标已回落至历史低位,北向资金持续流出,建议持续关注情绪指标变化,控制短期风险。国债期货:资金面宽松带动利率下行,但后续下行空间不大。资金面的利好已经得到充分兑现,并且收益率在目前这个水平继续下行的空间也不大。另外值得注意的是,近几日回笼规模较大,临近春节也需要关注着节前资金压力以及央行对冲流动性的态度变化。风险因子:1)商誉减值;2)海外疫情;3)中美关系股指期货:顺势而为。国债期货:资金面宽松带动利率下行,但后续下行空间不大。股指期权:市场情绪稳中偏强,关注波动率交易机会。
股指:顺势而为(1)2021年1月初,IF、IH、IC当月基差收于-8.70点、-5.36点、-63.13点,较上一交易日变化-0.99点、-5.00点、-14.54点;(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于6.2点、5.8点、60.8点,较上一交易日变化8.2点、5.8点、8.8点;(3)IF、IH、IC持仓分别变化4791手、-1918手、-3663手;(4)沪股通净流出21.69亿,深股通净流出22.75亿。股指期权多空分歧回落 股指期权续持牛市价差
股指期权观点:市场情绪稳中偏强,关注波动率交易机会逻辑:昨日A股强势延续,午后震荡攀升,收盘时,各期权标的大幅上涨,但受银行板块表现较差的影响,上证50涨幅明显小于沪深300。北向资金净流出44.44亿元。波动率方面,虽然标的持续上涨,但昨日隐波整体较为稳定,基本处于横盘状态,表明市场相对较稳,总体来看,目前隐波回落空间有限,方向性仍不明朗,若短期市场情绪持续偏强可能导致隐波持续上行,偏谨慎的投资者建议暂时观望,持续关注波动率交易机会。希望布局隐波回落交易机会的投资者可适当利用比例卖出跨式组合,暴露部分正的Delta头寸,但需控制标的继续上行带来的风险。波动率期限结构方面,目前上翘结构已明显回复,股指期权远月隐波已小于近月。趋势方面,目前成交额PCR/成交量PCR持续回落至历史低位,市场整体情绪仍然偏多,期权市场集中成交价差值率较低,多空分歧度明显回落,整体交易重心较稳。因此趋势交易方面,建议牛市价差组合续持或实值认购期权跟随市场整体向上的情绪,更多偏向300,但鉴于情绪指标已回落至历史低位,北向资金持续流出,建议持续关注情绪指标变化,控制短期风险。操作建议:牛市价差组合续持,关注波动率交易机会风险因子:1)海外疫情;2)中美关系。


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