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如何用Delta衡量期权价值 Delta怎么理解？
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Delta衡量标的资产价格变化对期权溢价的影响。Delta最容易理解为标的资产每变动一个点期权价格的变动量，或者标的资产价格变动在期权价格中所占的百分比。
Delta值的范围是- 100到0(看跌期权)和0到100(调用)，或者是- 1到0和0到1(如果在小数中使用更常用的表达式)。
豆油期权入门资料，仅供参考。看跌期权的delta值是负的，因为它们与标的资产成反比或负相关关系。当标的资产价格上涨时，看跌期权溢价就会下跌，而当标的资产价格下跌时，看跌期权溢价就会上涨。
看涨期权与标的资产呈正相关，因此delta值为正。随着标的资产的价格上涨，看涨期权溢价也会上涨，除非其他变量发生变化，比如隐含波动率、到期日和利率。
只要没有其他因素对期权构成不当压力，看涨期权溢价一般会随着标的资产价格下跌而下跌。如何用Delta衡量期权价值 Delta怎么理解？豆油期权交易入门资料。
它的原理是这样的:平价看涨期权的delta值为0.5或50，这意味着标的资产每变动1个百分点，期权的溢价就会上升或下降0.5个百分点。
例如，小麦平价看涨期权的delta值为0.5。如果与期权相关的小麦期货合约上涨10美分，期权的溢价将上涨大约5美分，即0.5 × 10 = 5。实际收益将是250美元，因为每分保险费在合同中价值50美元。
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