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海外期货的降水相关产品 探究天气因子
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海外天气衍生品中的降水相关产品
海外天气衍生品应用较为成熟。1996 年，全球首个天气衍生品在美国落地。天气衍生品中有涉及降水相关的产品，通常以某个地区的降水量指数等作为标的，例如可以根据特定地区的累计降水量、降水频率等设定衍生品合约，当实际降水量达到或超过（低于）合约约定的数值时，触发相应的赔付或收益机制。
交易这类衍生品的主要目的是帮助相关企业或机构对冲因降水异常带来的风险，比如农业企业可以通过此类衍生品对冲因干旱或暴雨导致的农作物减产风险，水电企业可以对冲因降水不足或过多导致的发电量波动风险等。
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本文介绍了一种创新的cta天气因子——“降水预期差”，该因子利用了我们丰富的天气预测数据库资源。相较于仅依赖历史降水数据，此因子的引入使得夏普比率从0.3显著提升至0..8。我们的天气投资组合涵盖了国内外11种大宗商品期货，近年来表现卓越，备受瞩目。
关于研究动机，我们详细阐述了探究商品天气因子的原因。为何选择降水作为关键因子？为何要进行外盘操作、多品种选择以及相关工作的回顾都得到了阐述。
对于我们的降水预测数据，简而言之，它覆盖了从T日到T+15日的预测，精细到全球数千个地区的具体数据。这份快照数据已经积累了超过三年的历史，并每日进行更新。
在天气量化的核心部分，我们将全球44个主要大宗商品产区的降水预测定位为模型变量。我们构建了一个普遍适用、日度更新、内外均衡的天气cta因子模型。
该“降水预期差”因子的引入，成功提升了8个在11个大宗商品中的夏普比率，使组合夏普比率翻倍至0.8。年化收益达到9.6%，而同期仅依赖历史降水的年化收益仅为1.9%。今年以来，该因子的收益已超过4%，近一年更是达到了11%。
海外天气衍生品应用较为成熟。1996 年，全球首个天气衍生品在美国落地。天气衍生品中有涉及降水相关的产品，通常以某个地区的降水量指数等作为标的，例如可以根据特定地区的累计降水量、降水频率等设定衍生品合约，当实际降水量达到或超过（低于）合约约定的数值时，触发相应的赔付或收益机制。
交易这类衍生品的主要目的是帮助相关企业或机构对冲因降水异常带来的风险，比如农业企业可以通过此类衍生品对冲因干旱或暴雨导致的农作物减产风险，水电企业可以对冲因降水不足或过多导致的发电量波动风险等。
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